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    何桃顺, 李沁林, 刘 淞. PostCrash模型下障碍期权定价的有限差分方法[J]. 内江师范学院学报, 2021, (4): 32-36. DOI: 10.13603/j.cnki.51-1621/z.2021.04.006
    引用本文: 何桃顺, 李沁林, 刘 淞. PostCrash模型下障碍期权定价的有限差分方法[J]. 内江师范学院学报, 2021, (4): 32-36. DOI: 10.13603/j.cnki.51-1621/z.2021.04.006
    shu

    PostCrash模型下障碍期权定价的有限差分方法

      摘要
    • 摘要: 为了研究金融危机期间障碍期权的定价问题,首先利用Δ对冲方法推导了PostCrash模型下障碍期权的价值函数满足的偏微分方程及边界条件,然后应用Crank-Nicolson差分方法对其进行数值求解.最后通过数值算例说明了利用Crank-Nicolson差分方法计算障碍期权价格的有效性并分析了金融危机的爆发对障碍期权定价的影响.

       

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