摘要: 针对有分红美式篮子看涨期权,使用格点法与蒙特卡罗模拟法定价时,会产生“维数灾难”.对此,将期权的收益项进行适当改写,然后利用几何平均与算术平均之间的关系,将标的资产组合从算术平均转化为几何平均; 然后在单标的资产美式期权解析近似定价模型的基础上,提出了一种解析近似方法为美式分红篮子看涨期权进行定价(Analytical Approximation Method, 简称AAM).此方法解决了“维数灾难”问题.最后,通过数值结果验证了该方法的有效性